Stagionalità su Lean Hog, Mais e AUD/CAD: com è andata a finire...

Il 12 maggio, nell'articolo precedente a questo, avevo indicato due operazioni interessanti (in Spread) per sfruttare un paio di tendenze stagionali molto affidabili: vediamo come è andata a finire dato che le operazioni sono finite su INFOSHARE e trattandosi non di operazioni già fatte ma di operazioni che ero in procinto di fare, trovo giusto dare un seguito a tale articolo.

...iniziamo dallo Spread sui Lean Hogs, su cui sono entrato il pomeriggio del 12 Maggio, il giorno in cui ho scritto l'articolo (questa la slide inviata in Infoshare con le contabili del broker).



Assecondare la finestra stagionale avrebbe comportato di restare in posizione fino al 7 giugno, ma già dopo pochi giorni in posizione (il lunedì successivo, 17 maggio) lo spread ha fatto un bel rally, ma è stato respinto sull'area di resistenza posta vicino allo zero... dopo un'altro rally e di nuovo l'inizio di una discesa sempre in possimità di quest'area decido di monetizzare per eventualmente rientrare in un successivo momento (140 usd per ogni contratto aperto sono comunque un buon guadagno per appena due sedute borsistiche in posizione).



Mercoledì 19 maggio lo Spread torna sui livelli del precedente ingresso e decido di rientrare confidando sulla tenuta del supporto che passa lì sotto.


...e altro rally verso la solita resistenza, dove ancora una volta esco e monetizzo.


...non ho ripetuto l'operazioni altre volte perchè nei giorni successivi all'ultimo ingresso tutta l'attenzione è finita sull'azionario (dove sono entrato co una decina di posizioni con Put vendute, inviate sempre in infoshare), ma il comportamento dello spread è stato "da manuale", e dopo avere rotto la resistenza in area zero, adesso è su i livelli target dell'operazione.


Da questa immagine si può apprezzare la precisione delle finestre stagionali sui Lean Hogs: si vede bene come la curva nera (i prezzi di oggi) abbiano seguito con una certa precisione la tendenza stagionale (la curva blu tratteggiata).



L'altra operazioni che avevo segnalto nell'articolo del 12 maggio era lo Spread sul Corn, e puntualmente il 17 maggio, all'apertura della finestra stagionale, sono entrato in posizione (ecco la slide inviata in Infoshare con le contabili).



Entrato a quota 22, ora lo spread prezza 24 (50 usd ogni punto) e sembra ben direzionato per arrivare a target (area 28-29 punti, che rappresenta l'80% circa del full carry).


...ecco la finestra stagionale che è iniziata su questo Spread e che terminerà a metà agosto.



...ed infine la terza operazione che avevo segnalato, sempre in accordo ad una finestra stagionale favorevole, ma con il conforto di un setup grafico impeccabile, era lo short sul cross AUD/CAD... ecco dopo la rotttura del supporto ed il pullback, cosa è successo ;-)


... ed ecco la finestra stagionale che si è appena conclusa: meno precisa di quella sui Lean Hogs, ma comunque più di 400 pips di movimento.



...un aggiornamento era doveroso, e ogni tanto mi fa piacere condividere le operazioni che mando su Infoshare (servizio Spread Trading con le Commodities) anche con chi non è abbonato ma semplicemente legge ciò che scriviamo sul portale.

Questo tipo di operatività, basata sull'individuazione delle finestre stagionali più profittevoli, è il cuore del corso Spread Trading con le Commodities del prossimo sabato 12 giugno a Modena: una giornata in cui parleremo non solo di Spread (un tipo di operatività Non Direzionale), ma anche di operazioni direzionali, della lettura del C.O.T., delle Correlazioni e naturalmente dell'analisi delle tendenze stagionali... tutto combinato in una metodologia per operare sulle Commodities (o sulle Valute) replicabile, con fondamenti statistici solidi, e soprattutto basata su regole  oggettive (con poco spazio per lo "stomaco" e la soggettività).

Buon Trading!

Luca Giusti